Kapcsolatba velünk

Finanszíroz

A P2P befektetések, kötvények és betétek optimális portfóliót építenek 2024-ben

OSSZA MEG:

Közzététel:

on

A Robocash platform becslései szerint 2024-ben az lesz az optimális megoldás, ha a befektetési portfólió kétharmadát fix kamatozású eszközökben tartják.

A Robocash szakemberei 9 különböző befektetési eszközt elemeztek az optimális portfólióstruktúra meghatározásához. A kutatás 10 portfólióallokációs modellt* vizsgált, és eszközkorrelációkat vett figyelembe.

A Black-Litterman modellportfólió ígéri a legmagasabb hozamot 2024-ben, de azt javasolja, hogy az összes forrást kriptoban helyezzék el. "Ez a megközelítés természetesen ellentmond a diverzifikáció gondolatának, és jelentősen megnöveli a befektetések kockázatait”. – the specialists comment. 

A gazdasági instabilitás körülményei között továbbra is releváns a portfóliók diverzifikációja irányába mutató tendencia. "A Konno-Yamazaki és a HRP algoritmus módszerei azt sugallják, hogy mind a 9 elemzett eszközt egy portfólióba foglaljuk. Ez a megközelítés bizonyos kockázatokat mérsékel, de a megtérülés szempontjából határozottan nem a leghatékonyabb”.

A legoptimálisabb lehetőség a Pareto-optimalizálásban azonosított struktúra. Egy ilyen portfólió a fix kamatozású eszközök 64.9%-át tartalmazza, nevezetesen kötvényeket, P2P befektetéseket és betéteket. A fennmaradó részt változó hozamú eszközök (30.6%) és devizaeszközök (4.5%) teszik ki. “The returns here are lower than, for example, in the case of maximizing diversification or considering a risk-free rate for the Sharpe ratio. But this combination is optimal in terms of achieving the best risk-return ratio.” – the specialists add. 

* A módszerek listája a következőket tartalmazza: Markowitz, VaR (kockázatokkal súlyozott érték), Mean-CVaR (feltételes VAR átlagosan), Black-Letterman modell, Sharpe-arány, Kockázat- és hozamparitás, Robusztus optimalizálás, Konno-Yamazaki (átlag) Abszolút eltérés, HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning alapú optimalizálás), Pareto kockázatminimalizálás és jövedelmezőség maximalizálása.

Olvassa el a Google Dokumentumokban

Hirdetés

Megjegyzés szerkesztőknek: Robo.cash egy horvátországi székhelyű teljesen automatizált befektetési platform, amely visszavásárlási garanciával rendelkezik az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és Svájcban működő befektetésekre. A 2017 februárjában elindított platform az UnaFinancial pénzügyi holdinghoz tartozik, amely fintech szolgáltatásokat nyújt Ázsia és Európa feltörekvő piacain. A Holding részeként a Robo.cash „peer-to-portfolio” modell szerint működik, amely lehetőséget biztosít a kapcsolt vállalkozások által kibocsátott fogyasztási és kereskedelmi hitelekbe történő befektetésre. 30. november 2023-ig több mint 85 millió eurónyi befektetést vonzott, és több mint 750 millió euró értékű hitelt finanszírozott. 

Fotó Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Ossza meg ezt a cikket:

Az EU Reporter különféle külső forrásokból származó cikkeket közöl, amelyek sokféle nézőpontot fejeznek ki. Az ezekben a cikkekben foglalt álláspontok nem feltétlenül az EU Reporter álláspontjai.

Felkapott