Az #EBA stressztesztjeinek többet kell összpontosítaniuk az egész EU-ra kiterjedő rendszerszintű kockázatokra, mondjuk az ellenőrök

| Július 11, 2019

Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) által végzett legutóbbi banki stressztesztnek nagyobb követelményeket kellett követnie a bankok rendszerkockázatokkal szembeni ellenálló képességének tesztelésében. A szimulált sokkok valójában enyhébbek voltak, mint az 2008 pénzügyi válsága alatt tapasztaltak, és az alkalmazott kedvezőtlen forgatókönyv nem tükrözi megfelelően az EU pénzügyi rendszerére vonatkozó összes releváns szisztematikus kockázatot, mondjuk a könyvvizsgálók. Ezen túlmenően, a vizsgálat megtervezésekor és végrehajtásakor az EBA nagymértékben támaszkodott a nemzeti felügyeletekre, de nem rendelkezett erőforrásokkal, és nem tudta hatékonyan felügyelni azokat.

Az 2011 óta az EBA az egész EU-ra kiterjedő stresszteszteket hajtott végre annak érdekében, hogy felmérje a bankok rugalmasságát olyan sokkokkal szemben, mint a súlyos recesszió, a tőzsdei összeomlás vagy a bizalomvesztés. A könyvvizsgálók megvizsgálták, hogy az 2018 teszt alkalmas-e a célnak. Megvizsgálták a bankok kiválasztásának kritériumait és a kockázatok azonosításának folyamatát.

„Az európai bankokat súlyosabb pénzügyi sokkokkal kellett volna tesztelni” - mondta Neven Mates, az Európai Számvevőszék tagja, aki a jelentésért felelős. „Ezenkívül az EBA-nál a legfontosabb döntéseket a nemzeti felügyeletek képviselői hozzák meg, és az egész EU-ra kiterjedő perspektívát nem vették kellőképpen figyelembe a vizsgálat tervezése és végrehajtása során.”

Az 2018 stresszteszt kevésbé súlyos hátrányos forgatókönyvet szabott ki a gyengébb gazdaságokkal és sebezhetőbb pénzügyi rendszerekkel rendelkező országokban. Emiatt az egyes bankokra gyakorolt ​​alacsony hatás nem a jobb egészség, hanem az alacsonyabb stresszszint alkalmazása miatt következett be. A könyvvizsgálók azt is megállapították, hogy nem minden sebezhető bankot vettek be a vizsgálatba, és hogy bizonyos, magasabb kockázatú bankokat kizártak.

Az EBA szoros határidőn belül sikeresen koordinálta a tesztet, amelybe számos érdekelt fél vett részt. Ugyanakkor az Európai Központi Bank (EKB), a nemzeti központi bankok és a hatóságok nagyon fontos szerepet játszottak a vizsgálat kialakításában. Továbbá, amikor megvizsgálta, hogy a bankok hogyan értékelik a hatásokat, az EBA úgy döntött, hogy kizárólag a nemzeti felügyeletekre és az EKB-ra támaszkodik. Ezzel párhuzamosan az EBA korlátozott képessége a stressztesztelési folyamat, a korlátozott erőforrások és a bonyolult irányítási szabályok ellenőrzésére, ez nem segítette elő az összehasonlítható, elfogulatlan és megbízható eredményeket a különböző tagállamok bankjai számára.

Bár az EBA páratlan mennyiségű adatot szolgáltatott a bankokról, hiányzott néhány kritikus információ, nevezetesen az egyes bankok tőkekövetelményei, és hogy hány bankot sértett volna a stressz alatt.

Az ellenőrök azt javasolják, hogy az Európai Bizottság vizsgálja felül és erősítse meg az EBA irányítási szabályait, és növelje erőforrásait, hogy a jövőbeni stressztesztek ne szenvedjenek hasonló hiányosságokat. Ugyanakkor az EBA-nak:

  • Növelje a tesztek földrajzi elterjedését, és a rendszeres kockázatok alapján is válassza ki a bankokat, nem pedig csak méreteket;
  • meghatározza az EU egészének minimális stresszszintjét, és fontolja meg a kockázatokat az egész EU-ra kiterjedő pénzügyi rendszer szempontjából;
  • fokozza a vizsgálati terv ellenőrzését és erősítse felügyeleti megközelítését.

Az EBA-t az 2010-ben hozták létre, amelynek egyik feladata az egész EU-ra kiterjedő banki stressztesztek lebonyolítása volt, amelyet az 2011, az 2014, az 2016 és az 2018 esetében tett. Az 2018 stresszteszt 48 bankokat tartalmazott az 15 országokban. A kedvezőtlen forgatókönyv a makrogazdasági feltételek negatív hároméves előrejelzése volt, beleértve a GDP-t, a munkanélküliséget, a lakásárakat és a kamatlábakat.

Az 2014 óta az EU könyvvizsgálói számos jelentést tettek közzé a bankszövetséggel kapcsolatban, beleértve az EBA-t és annak változó kontextusát, az egységes felügyeleti mechanizmust, az egységes állásfoglalási testületet és az EKB bankokkal kapcsolatos válságkezelését. A Számvevőszék különjelentéseit az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, valamint más érdekelt felek, mint például a nemzeti parlamentek, az iparág érdekelt felei és a civil társadalom képviselői.

Különleges jelentés 10 / 2019 Az egész EU-ra kiterjedő stressztesztek a bankok számára: páratlan mennyiségű információ a bankokról, de nagyobb koordináció és a szükséges kockázatokra való összpontosítás áll rendelkezésre az ECA honlapján a 23 uniós nyelven.

Hozzászólások

Facebook megjegyzések

Címkék: , ,

Kategória: Címlap, EU, Európai Számvevőszék

Hozzászólások lezárva.