Az #EBA stressztesztjeinek többet kell összpontosítaniuk az egész EU-ra kiterjedő rendszerszintű kockázatokra, mondjuk az ellenőrök

Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az Európai Bankhatóság (EBA) legutóbbi banki stressztesztjének szigorúbbnak kellett volna lennie a bankok ellenálló képességének tesztelésére az egész EU-ban a rendszerszintű kockázatokkal szemben. A szimulált sokkok valóban enyhébbek voltak, mint a 2008-as pénzügyi válság során tapasztaltak, és az alkalmazott kedvezőtlen forgatókönyv nem tükrözte megfelelően az EU pénzügyi rendszerét érintő összes releváns rendszerszintű kockázatot - állítják a könyvvizsgálók. Ezenkívül a teszt megtervezésekor és végrehajtásakor az EBH nagyban támaszkodott a nemzeti felügyeletekre, de nem rendelkezett erőforrásokkal, és nem tudta őket hatékonyan felügyelni.

Az EBA 2011 óta az egész EU-ra kiterjedő stresszteszteket végzi, hogy felmérje a bankok ellenálló képességét az olyan sokkok ellen, mint egy súlyos recesszió, tőzsdei összeomlás vagy a bizalom elvesztése. Az auditorok megvizsgálták, hogy a 2018-as teszt alkalmas-e a célra. Megvizsgálták a bankok kiválasztásának kritériumait és a kockázatok azonosításának folyamatát.

"Az európai bankokat súlyosabb pénzügyi sokkok ellen kellett volna tesztelni" - mondta Neven Mates, az Európai Számvevőszék jelentésért felelős tagja. "Ezenkívül az EBH-nál a legfontosabb döntéseket a nemzeti felügyeletek képviselői hozzák meg, és az egész EU-t érintő perspektívát nem vették kellőképpen figyelembe a teszt megtervezésében és lebonyolításában."

A 2018-as stresszteszt kevésbé súlyos hátrányos forgatókönyveket vezetett be a gyengébb gazdaságú és sérülékenyebb pénzügyi rendszerrel rendelkező országokban. Emiatt az egyes bankokra gyakorolt ​​alacsony hatás nem a jobb egészségüknek, hanem az alacsonyabb stresszszintnek köszönhető. Az auditorok azt is megállapították, hogy nem minden kiszolgáltatott bank vett részt a tesztben, és hogy kizártak egyes, magasabb kockázatú bankokat.

Az EBH sikeresen koordinálta a tesztet szűk határidőn belül, sok érdekelt bevonásával. Ugyanakkor az Európai Központi Bank (EKB), a nemzeti központi bankok és hatóságok kiemelkedő szerepet játszottak a teszt kialakításában. Továbbá, amikor annak ellenőrzésére került sor, hogy a bankok hogyan becsülik meg a hatásokat, az EBH úgy döntött, hogy teljes mértékben a nemzeti felügyeletekre és az EKB-ra támaszkodik. Az EBH korlátozott képességével párosulva a stresszteszt folyamatának ellenőrzésében, korlátozott erőforrásai és összetett irányítási intézkedései nem járultak hozzá összehasonlítható, elfogulatlan és megbízható eredmények biztosításához a bankok számára a különböző tagállamokban.

Noha az EBH páratlan mennyiségű adatot tett hozzáférhetővé a bankokról, hiányzott néhány kritikus információ, nevezetesen az egyes bankok tőkekövetelménye és az, hogy hány bank megsértette volna őket stressz hatására.

Az auditorok azt javasolják az Európai Bizottságnak, hogy vizsgálja felül és erősítse meg az EBH irányítási szabályait, és növelje erőforrásait annak érdekében, hogy a jövőbeni stressztesztek ne szenvedjenek hasonló hiányosságokat. Ugyanakkor az EBH-nak:

Hirdetés

• Növelje tesztjeinek földrajzi elterjedését, és válasszon bankokat a rendszerszintű kockázatok alapján is, nem csupán a méret alapján;
• meghatározza az EU egészének minimális stresszszintjét, és figyelembe veszi a kockázatokat az EU egészére kiterjedő pénzügyi rendszer szempontjából;
• fokozza a tesztterv ellenőrzését és megerősíti felügyeleti szemléletét.

Az EBH-t 2010-ben hozták létre, egyik feladata az egész EU-ra kiterjedő banki stressztesztek lefuttatása, amelyet 2011-ben, 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban hajtott végre. A 2018-as stressztesztbe 48 ország 15 bankja vett részt. A kedvezőtlen forgatókönyv a makrogazdasági feltételek negatív hároméves előrejelzése volt, ideértve a GDP-t, a munkanélküliséget, a lakásárakat és a kamatlábakat.

2014 óta az uniós auditorok számos jelentést tettek közzé a bankunióról, többek között az EBH-ról és annak változó kontextusáról, az egységes felügyeleti mechanizmusról, az egységes szanálási tanácsról és az EKB bankok válságkezeléséről. A Számvevőszék különjelentéseit terjeszti az Európai Parlament és az EU Tanácsa, valamint más érdekelt felek, például a nemzeti parlamentek, az ipar érdekelt felei és a civil társadalom képviselői elé.

Különleges jelentés 10 / 2019 EU-szintű stressztesztek a bankok számára: páratlan mennyiségű információ a bankokról, de nagyobb koordináció és a szükséges kockázatokra való összpontosítás áll rendelkezésre az ECA honlapján a 23 uniós nyelven.

Ossza meg ezt a cikket: